教育经历
2014.9-2018.8 澳大利亚 University of Wollongong 数学与统计学院 数理金融专业 博士 导师：诸颂平 教授（Prof. Song-Ping Zhu）
2012.9-2015.6 复旦大学 数学科学学院 运筹学与控制论专业（随机控制与金融数学方向）研究生学历 导师：汤善健 教授
2008.9-2012.6 吉林大学 数学学院 数学与应用数学（主修） 学士学位 保险精算（辅修）
工作经历
2020.9-至今 myball迈博体育平台app Myball迈博体育官方网站 助理教授 （西安交大“青年优秀人才”支持计划 A类）
2019.7-2020.7 香港中文大学 统计学院 博士后研究员 访问导师：Prof. Phillip Yam（任尚智）教授
2017.9-2019.7 澳大利亚 University of Wollongong 数学与统计学院 助理研究员（Associate Research Fellow）
研究领域：动态最优投资组合、金融工程、随机最优控制在经济与金融中的应用
科研项目：
1.国家自然科学基金青年科学基金项目 “考虑执行成本与信息成本下的动态最优投资问题研究” (72101199) 主持 2022.01-2024.12
2.中央高校基本科研业务费 自由探索和自主创新项目 “资产管理中的动态委托代理问题研究——基于随机最优控制方法和相对绩效评价” (SK2021019) 主持 2021.01 -2022.1
3.教育部产学合作协同育人项目“ 风险管理与大数据风控实训课程建设”(202102525010），主持 2021.9-2022.10。
4.中国建设银行重大应急项目 金融支持科技自立自强战略研究 （SKH2021224） 参与 2021.9-2022.9
5.澳大利亚基金委项目(Australian Research Council) “The role of liquidity in financial market ” （DP170101227） 参与 2017-2019
6.澳大利亚基金委项目(Australian Research Council) “ The effect of bans on short selling: a comprehensive study” （DP140102076）, 参与 2014-2016
论文发表* 通讯作者 IF(影响因子), ABS (Association of Business Schools)
2022
13. Alain Bensoussan, Guiyuan Ma，Chi Chung Siu and Sheung Chi Phillip Yam* (2022). Dynamic mean-varaince problem with frictions, Finance and Stochastics published online. (IF:2.467, JCR 金融分区: 56/219, SSCI, SCI双检索期刊, ABS三星).
12. Jinhui Han, Guiyuan Ma* and Sheung Chi Phillip Yam (2022). Relative Performance Evaluation for Dynamic Contracts in a Large Competitive Market, European Journal of Operational Research， published online (IF:5.334, JCR 运筹与管理分区: 14/84, SCI检索期刊, ABS 四星 ).
11. Guiyuan Ma*, Chi Chung Siu and Song-Ping Zhu (2022). Portfolio choice with return predictability and small trading frictions, Economic Modelling 111, 105823. (IF:3.127, JCR 经济分区: 89/337, SSCI 检索期刊, ABS 二星 ) .
10. Guiyuan Ma* and Song-Ping Zhu (2022). Revisiting the Merton Problem: from HARA to CARA Utility, Computational Economics. 59:651-686 (IF:1.876, JCR 经济分区: 186/363, SSCI, SCI双检索期刊, ABS 一星).
2020
9. Ben-Zhang Yang, Xiaoping Lu*, Guiyuan Ma and Song-Ping Zhu (2020). Robust portfolio optimization with multi-factor stochastic volatility , Journal of Optimization Theory and Applications 186:264–298 . (IF:2.249, JCR 应用数学分区排名: 65/254 , SCI检索期刊, ABS 三星 ).
8. Guiyuan Ma*, Chi Chung Siu, Song-Ping Zhu and Robert J. Elliott (2020). Optimal portfolio execution problem under stochastic price impact , Automatica 112, 108739. (IF:5.944, JCR 自动化与控制系统分区: 9/63, SCI检索期刊).
7. Guiyuan Ma*, Chi Chung Siu and Song-Ping Zhu (2020). Optimal investment and consumption with return predictability and execution costs, Economic Modelling 88:408-419. (IF:3.127, JCR 经济分区: 89/337, SSCI 检索期刊, ABS 二星 ) .
6. Guiyuan Ma*, Song-Ping Zhu and Boda Kang (2020). A numerical solution of optimal portfolio selection problem with general utility functions, Computational Economics 55:957-981. (IF:1.876, JCR 经济分区: 186/363, SSCI, SCI双检索期刊, ABS 一星).
2019
5. Guiyuan Ma*, Chi Chung Siu and Song-Ping Zhu (2019). Dynamic portfolio selection with return predictability and transaction costs, European Journal of Operational Research 278(03): 976-988. (IF:5.334, JCR 运筹与管理分区: 14/84, SCI检索期刊, ABS 四星 ).
4. Guiyuan Ma* and Song-Ping Zhu (2019). Optimal investment and consumption under a continuous-time cointegration model with exponential utility, Quantitative Finance 19(07):1135-1149. (IF:2.222, JCR 金融分区: 60/219, SCI, SSCI双检索期刊, ABS 三星).
3. Guiyuan Ma*, Song-Ping Zhu and Wenting Chen (2019). Pricing European call options under a hard-to-borrow stock model, Applied Mathematics and Computation 357: 243-257. (IF:4.091, JCR 应用数学分区: 7/260, SCI检索期刊).
2018
2. Guiyuan Ma* and Song-Ping Zhu (2018). Pricing American call options under a hard-to-borrow stock model, European Journal of Applied Mathematics 29(03): 494-514. (IF:1.413, JCR 应用数学分区: 109/254, SCI检索期刊).
1. Song-Ping Zhu* and Guiyuan Ma (2018). An analytical solution for the HJB equation arising from the Merton Problem. International Journal of Financial Engineering. 5(01) 1850008.
学术兼职(国际期刊审稿服务
Financial Innovation
教学经历
2022年春季学期 《高级微观经济学II》 myball迈博体育平台app Myball迈博体育官方网站 职工课程
2021年秋季学期 《金融衍生品定价及投资管理》 myball迈博体育平台app Myball迈博体育官方网站 研究生课程
2021年春季学期 《高级微观经济学II》 myball迈博体育平台app Myball迈博体育官方网站 职工课程
2020年秋季学期 《高级微观经济学I》 myball迈博体育平台app Myball迈博体育官方网站 职工课程
2019.04-2019.06 MATH317/817 Financial Calculus 澳大利亚 University of Wollongong
2019.02-2019.06 MATH 110: Advanced Mathematics 澳大利亚 University of Wollongong
2018.07-2018.12 MATH 900: Portfolio selection 澳大利亚 University of Wollongong
学术会议
2021.07.23 中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第十届学术年会 成都
2021.07.16 中国优选法统筹法与经济数学研究会 量化金融与保险分会学术年会 洛阳
2020.11.30【博文论坛】马贵元助理教授学术报告：带交易成本的动态资产组合问题 Myball迈博体育官方网站
2020.11.02 学术报告 马贵元：Optimal portfolio execution problem with stochastic price impact 东北师范大学 数学与统计学院
2020.10.06 随机与金融研讨会（Stochastics and Finance Seminar） 悉尼大学 数学学院
2020.01.06 The 2nd International Symposium on Partial Differential Equations & Stochastic Analysis in Mathematical Finance 清华数学中心 三亚 海南
2019.02.06 ANZIAM Conference Nelson, New Zealand.
2018.04.27 The Fourth Young Researchers Meeting on BSDEs, Nonlinear Expectations and Mathematical Finance 上海交通大学
2018.02.07 ANZIAM Conference Hobart, Australia.
2016.12.15 The Quantitative Methods in Finance (QMF) Sydney, Australia.
2015.02.05 ANZIAM Conference Gold Coast, Australia.
奖学金与荣誉
· 2018澳大利亚 University of Wollongong 最佳博士论文提名奖（Examiner’s Commendation for Outstanding Thesis）
· 2014 澳大利亚 University of Wollongong 博士生全额奖学金（Discovery Project University Postgraduate Award）
· 2013 复旦大学 研究生奖学金
· 2012 复旦大学 研究生新生奖学金
· 2010 2011 吉林大学国家励志奖学金（两次）
· 2009 吉林大学 国家奖学金
